2023年6月28日每日市场展望

Munnelly的市场评论…… 

隔夜亚洲股市涨跌互现，未能完全维持华尔街上涨的势头。 由于强劲的数据和科技板块的反弹，纳斯达克指数跑赢大盘。 澳大利亚月度消费者物价指数(CPI)数据弱于预期，进一步强化了澳大利亚储备银行(RBA)将在即将召开的会议上维持利率不变的预期。 日经 225 指数上涨，受到近期货币疲软以及日本倾向于扩大天然气和电费支持措施的迹象的支撑。 这些措施将于九月底到期，旨在加强经济。 然而，由于中国工业利润继续大幅收缩，恒生指数和上证综指仍然低迷。 此外，由于担心人工智能芯片可能用于武器开发和黑客攻击，美国考虑对向中国出口人工智能芯片实施新的限制，引发了人们的担忧。

在欧洲央行于辛特拉举行的中央银行年度论坛上，英国央行（BoE）首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）和行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）将发表讲话。 皮尔将参加一个小组讨论近期宏观经济预测的经验教训。 然而，焦点将集中在贝利行长与美联储、欧洲央行和日本央行同行出席的小组会议上。 预计他们将讨论当前高通胀环境下货币政策的挑战。 与他的同僚不同，贝利州长在提供政策指导方面不太明确。 值得注意的是，英国央行并未反对市场进一步收紧政策的预期，这与去年的立场形成鲜明对比。 市场参与者将密切关注央行行长，尤其是美联储主席鲍威尔的言论，以确定是否有任何即将加息的迹象，最早可能在下个月进行。

除了辛特拉之外，数据投资者还将解析意大利的消费者价格指数（CPI）数据，预计该数据将呈现降温趋势。 此次发布的数据将让人们了解意大利的通胀情况，并可以作为其他欧元区国家通胀数据的预览，德国的消费者物价指数数据定于周四发布。 欧元区统一消费者物价指数数据将于周五公布，这对于评估整个地区的通胀趋势非常重要。

在美国国内，市场参与者将密切关注 MBA 抵押贷款申请数据的发布，因为房地产市场最近在各种指标上都显示出积极的惊喜。 此外，高级货物贸易平衡报告计划在股市开盘前发布。 这些数据发布将为了解美国房地产市场和贸易平衡的现状提供宝贵的见解。

花旗量化月末再平衡预期

花旗公布了月末外汇再平衡的初步估计，表明倾向于抛售美元。 根据他们的模型，对冲和资产外汇再平衡要求都朝着这个方向调整。 该估计表明，美国股市的负流入将对股市再平衡产生重大影响。 值得注意的是，月末资金流通常会在月底之前影响外汇市场。

CFTC 数据 23-06-23

  • （6 月 14 日至 20 日期间美元净投机空头有所增长；IDX 美元 -0.76%

  • 欧元兑美元同期上涨1.15%，规格-7,173份合约走强，目前+144,649

  • 美元日元同期上涨 1.31%，日元因利率分歧而走软，规格 -3,680 份合约

  • 英镑兑美元+1.21%，规格远远领先于CPI/BoE，+39,873份合约现在+46,608份

  • 规格猜测正确，CPI 上涨，英国央行上涨 50 个基点，但英镑兑美元较几周高点 -150 个基点

  • 澳元兑美元同期上涨 0.3%，鹰派 RBA 预计上涨 12,129 份合约，现为 -33.5k

  • BTC +8.96%，规格 346 份合约走强，多头减半至 +397 份合约来源：路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0845-55 (2.3BLN), 1.0875-85 (1BLN), 1.0900-10 (3.2BLN)

  • 1.0970-75 (1.4BLN), 1.1000 (1.2BLN), 1.1055 (678M)

  • USD/CHF: 0.8880-85 (1.1BLN), 0.8890-08900 (500M)

  • GBP/USD: 1.2550 (511M), 1.2650-65 (1.1BLN)

  • AUD/USD: 0.6550 (1BLN), 0.6650 (850M), 0.6705-15 (683M)

隔夜新闻

  • 拜登表示认为美国经济将避免潜在的衰退

  • 美国考虑对中国人工智能芯片出口实施新限制

  • 需求疲软和通货紧缩导致中国工业利润下滑

  • 日本外汇沙皇：如果日元过度疲软，将采取适当措施

  • 澳大利亚通胀降温支撑澳洲联储保持稳定

  • Pimco因经济衰退不可避免而增持澳元债券

  • 欧洲央行Wunsch：利率暂停需要核心宽松的“明确”迹象

  • 抵押贷款上涨“吓坏了”英国购房者，折扣大幅上涨

  • Zoopla表示，英国房价下调预示着经济衰退的开始

  • 德国债券市场发出欧元区深度衰退的恐惧信号

  • 研究报告称，谷歌违反了广告交易标准

  • 瑞银计划削减瑞士信贷一半以上的劳动力

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）


技术与交易观点

SP500 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 4340

  • 4330以下开4300

  • 主要支撑位为4300

  • 主要目标是4580

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 盘中看涨高于熊市低于 1.0920

  • 跌破1.0880开盘1.0830

  • 主要支撑位为1.0666

  • 主要目标是1.1050

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 1.2750

  • 下方1.27开盘1.2650

  • 主要支撑位为 1.2680

  • 主要目标 1.2880

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 看涨高于看跌低于 142.40 目标触及，新模式出现

  • 跌破141.90开盘140.90

  • 主要支撑位为 139.50

  • 主要目标是 144.50

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 0.6740

  • 低于 0.6600 开盘 0.6550

  • 主要支撑位为 0.6648

  • 主要目标是 .6917

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内看涨上方看跌下方29500

  • 28000以下开26900

  • 主要阻力位27400

  • 主要目标是 32750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨